今天分享數學經濟學知名期刊J MATH ECON，全稱是Journal Of Mathematical Economics，是數學方向優秀的刊物，如下是具體的詳情介紹，數學領域人員可作為參考：

　　期刊基本指標：

　　中國科學院JCR大類：經濟學4區

　　中國科學院JCR小類：經濟學4區;數學跨學科應用4區;社會科學：數理方法4區

　　影響因子：1

　　自引率：14%

　　國人占比：4.62%

　　ISSN：0304-4068

　　E-ISSN：0304-4068

　　J MATH ECON目標和范圍：

　　該雜志的主要目標是為經濟理論工作提供一個論壇，使用正式的數學推理來表達經濟思想。為了增加這個主要目標的工作，數學推理是新的和正確的是不夠的。作品必須具有真實的經濟內容。經濟思想必須是有趣和重要的。這些想法可能涉及任何經濟學領域或任何經濟思想流派。

　　J MATH ECON研究方向：

　　主要發表運用數學方法研究經濟理論和經濟問題的論文。

　　涵蓋微觀經濟學、宏觀經濟學、博弈論、決策理論等多個經濟學分支領域。

　　鼓勵對經濟現象進行建模、分析和預測的創新性研究。

　　期刊的亮點：

　　專業性強：為數學經濟學領域的學者提供了一個專業的學術交流平臺。

　　跨學科性：融合了數學和經濟學兩個學科，促進了學科之間的交叉與合作。

　　創新性：鼓勵創新性的研究方法和理論，推動數學經濟學的發展。

　　國際視野：吸引了來自全球各地的學者投稿，具有廣泛的國際影響力。

　　投稿注意事項：

　　論文應具備清晰的邏輯結構和準確的數學推導。語言表達要規范、流暢，符合學術寫作的要求。遵循期刊的格式規范，包括參考文獻的標注等。

　　期刊編委會成員：

　　主編：

　　A. 卡瓦哈爾

　　加利福尼亞大學戴維斯分校(美國戴維斯分校)和 FGV(巴西東南部里約熱內盧分校)

　　聯合編輯：

　　C. Beviá Baeza

　　阿利坎特大學， 西班牙， 阿拉坎特

　　副主編：

　　M. 阿法坎

　　卡塔爾大學，卡塔爾

　　P. 阿莫羅斯

　　西班牙馬拉加大學

　　J. Apesteguia

　　西班牙龐培法布拉大學

　　論文案例：

　　近期，我院周航老師與合作者的論文 Idiosyncratic risk and the equity premium(特異性風險與股權溢價)發表在經濟學類知名期刊 Journal of Mathematical Economics上。

　　作者簡介：

　　周航，上海財經大學金融學院副教授，主要從事市場微觀結構，行為金融學的研究。成果發表在國際一流期刊Journal of Economic Theory，Economic Theory，Journal of Mathematical Economics, Real Estate Economics上。

　　論文簡介：

　　論文題目：Idiosyncratic risk and the equity premium. (特異性風險與股權溢價)

　　作 者：Andrés Carvajal, Hang Zhou

　　發表雜志：Journal of Mathematical Economics (數量經濟學)

　　中文簡介：這篇論文旨在進一步加深我們對特異性風險對股票溢價影響的理解。本文考慮了不同類型的偏好以及不同的特異性風險與經濟體總體收入之間的協方差。我們提供了一個完備的表達式，用來計算特異性風險和經濟體總收入之間的協方差對于短期資產價格的影響。我們也研究了特異性風險的高階矩對于資產定價的影響。我們采用了特異性風險分布的矩的參數化方法，提出了一系列修正理論股票溢價的結果，并且指出了本方法可以被應用在其他的一些問題上。我們的定量分析結果指出，二階近似已經能夠得到相對精確的結果。對于長期資產的研究，我們無法提供一個完備的表達式。但我們的研究提供了一些充分條件，并且我們發現短期資產的結論可能在長期資產中并不成立。

　　英文簡介：This paper aims to further our understanding of the effect of idiosyncratic risk on the equity premium. We consider different classes of preferences and different co-variations between the idiosyncratic shocks’ variance and the economy’s aggregate income. We offer a complete characterization of the effect for short-lived assets relying on the cross-moments of different utility function derivatives and the economy’s aggregate income.

　　We also study the effects of higher-order moments of the distribution of idiosyncratic risk. Our comparative statics results present a series of corrections to the theoretical equity premium using a parameterization of the moments of the distribution of idiosyncratic risk. Our approach can be extended and applied in other contexts, but we recognize that no correction corresponds exactly to the equity premium except under extra assumptions. As a test of the robustness of our corrections, we compare them to the exact premium in a simplified setting where the latter can be explicitly computed. The results suggest that the approximation errors implicit in our corrections are at least of second order. A complete characterization is elusive for long-lived assets, but we present sufficient conditions for reversing the effect on short-lived assets.

　　期刊錄用周期：

　　根據紐頓學術推薦送審的文章，總結規律，從提交文章到期刊官方投稿系統開始，到審稿系統狀態變更為Accept截止，審稿周期為6個月左右。

　　期刊出版周期：

　　根據紐頓學術推薦送審的文章，總結規律，從審稿系統狀態變更為Accept開始，到期刊官網正式上線文章截止，出版周期為1-3周左右。